Во Франции и не должны были смотреть.
Ситуация не очень нормальная. Ваша исходная ошибка в том, что вы въехали в Финляндию по финскому шенгену; надо было вьезжать по французской визе D, тогда вообще не было бы никаких проблем.
Меня спрашивали на границе, куда, зачем и почему, а я объяснила, что я еду в аэропорт, а оттуда улетаю, но поставили штамп всё равно на шенген. Раньше я ездила таким образом в Швецию, но там у меня всегда смотрели документы и штампы ставили сами куда надо.
Про французскую визу мне приходит много разных ответов на это: что французы ставят как хотят, и что на этот тип визы ставить не должны ничего. Теперь меня пугает перспектива закрытия финского шенгена и проблемы с получением в будущем.