Деривативы. Опционы, фьючерсы и т.п.

[Cutie Pie]

я вообще хочу все свои интеллектуальные ресурсы бросить на FORTS, там, говорят, золотое дно

[jwampo]

кому то золотое, кому то нет.
рынок очень разводной прямо сейчас. плевать на теханализы и прочее. тупо выносят шорты. на золотом дне вчера без стопов вынесли почти 30% портфеля за полчаса буквально. потому что путен сказал.

когда рынок устаканится и будет четкий тренд тогда да, фортс удобнее чем акции 55-эх эшелонов типа белонов, акронов и тарханов.

[Костя. Москва]

опционы фьючерсы пробовал - вывод следующий: нужно постоянно быть около монитора, если уедешь надолго, позиция может далеко уехать за счет плеча - еще брокеру останешься должен )[/quote]

Брокеру Вы ничего должны не будете, вас просто закроют раньше чем у вас закончатся деньги на счету. Называется это словить маржин кол

У монитора тоже сидеть не обязательно, есть стопари, если цена идет не в вашу сторону. А то что по фьючам списывается вариционка, это не страшно, сегодня цена пошла против вас, но в пределе вашего риска, у вас в конце дня списали, завтра цена пошла в вашу сторону вам начислили. Да на фьючах плечо, но вас никто не требует брать максимальное плечо, все зависит от вашего риск менеджмента. Зато без большого гемора можно шортить, только конечно бумажек мало, только голубые фишки: по убыванию 1. индекс РТС, потом 2-3. фьючи газпрома и сбера, 4. лукойл. Есть еще фьючи втб, роська, долар-рубль, евро-долар, еще какие то, но я так на память не помню.
По оборотам и какие есть фьючи можно посмотреть на сайте rts.ru.
По опционам, тоже не так все страшно, купленный опцион будь это колл или пут, самое страшное если не верен твой прогноз к экспирации ты потеряешь только то что заплатил. А вот проданный опцион да несет риски.

[Howe]

Если вам нужен стабильный курс доллара в течении какого-то времени - это довольно просто сделать.
Используйте фьючерс - это контракт на покупку/продажу в определенный срок по определенной цене.

Например, вам надо зафиксировать курс доллара на 46 руб/доллар на полгода. Заключаете фьючерс, на покупку (или продажу, как вам лучше) доллара по 46 руб через полгода. На бирже куча спекулянтов, они примут этот контракт, и получат все риски.
Они забирают риски в надежде выиграть и получить высокую прибыль, вы получаете нулевую прибыль, но зато и риск равен нулю.

Брокеры и биржа гарантируют выполнение фьючерса. Если спекулянт проигрывает и близок к разорению, они забирают весь его депозит и гасят контракт.

Так что от спекулянтов есть польза - они забирают риски у компаний.

[Harman]

Если вам нужен стабильный курс доллара в течении какого-то времени - это довольно просто сделать.
Используйте фьючерс - это контракт на покупку/продажу в определенный срок по определенной цене.

Например, вам надо зафиксировать курс доллара на 46 руб/доллар на полгода. Заключаете фьючерс, на покупку (или продажу, как вам лучше) доллара по 46 руб через полгода. На бирже куча спекулянтов, они примут этот контракт, и получат все риски.
Они забирают риски в надежде выиграть и получить высокую прибыль, вы получаете нулевую прибыль, но зато и риск равен нулю.

Брокеры и биржа гарантируют выполнение фьючерса. Если спекулянт проигрывает и близок к разорению, они забирают весь его депозит и гасят контракт.

Так что от спекулянтов есть польза - они забирают риски у компаний.

Вообще все совсем не так просто , взять хотя бы гарантийное обеспечение по конракту которое вы должны внести . А в случае, если цена пошла против вас -брокер принудительно закроет вашу позицию в минус для вас ...учите матчасть...

[Howe]

Вообще все совсем не так просто , взять хотя бы гарантийное обеспечение по конракту которое вы должны внести . А в случае, если цена пошла против вас -брокер принудительно закроет вашу позицию в минус для вас ...учите матчасть...

Это правильно замечание. Только как я понимаю, не будет такого полностью "против вас".
Допустим, в будущем нам нужны доллары, и мы хотим застраховаться от роста доллара. Заключили фьючерс на покупку доллара по 46.
Если доллар пошел вверх, то мы не проигрываем (продавец долларов проиграл, он ведь мог дороже продать).
Если доллар пошел вниз, то мы проиграли фьючерс, но мы не проиграли в долларах, потому что мы все равно покупаем их по низкой цене.

[Шарыкиндан]

Где можно купить опцион USD/RUR? Путём кавалерийского наскока на Гугл получил список типа форекс-контор, предлагающих торговлю сим чудом. Но мне не надо торговать, я хочу для себя. Сайты нескольких банков тоже не добавили ясности - предлагаются фьючерсы, а не опционы.
И ещё вопрос. Предположим, я куплю опцион на 10 000 USD со страйком 55 000. В момент предъявления курс будет 70. Мне по этому опциону продадут 10 000 USD за 550 000 рублей? Или просто выдадут разницу 150 000 рублей?
Всем заранее спасибо за ответы.

[CityFox]

Где можно купить опцион USD/RUR?

Секция срочного рынка Московской Биржы : http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=Si-3.15&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C

Если собираетесь этим торговать, то советую сначала познакомиться с теорией ценоообразования на опционы - погуглите про модель Блэка–Шоулза.

И ещё вопрос. Предположим, я куплю опцион на 10 000 USD со страйком 55 000. В момент предъявления курс будет 70. Мне по этому опциону продадут 10 000 USD за 550 000 рублей? Или просто выдадут разницу 150 000 рублей?

Если говорить про Московскую Биржу, то отдадут рублями разницу.

[Zlatan]

А кто мне скажет, что такое "деривативы"? Мне уже не 11 лет и я такой термин в разговоре не использую.

[Ralph]

А кто мне скажет, что такое "деривативы"? Мне уже не 11 лет и я такой термин в разговоре не использую.

дериватив представляет собой соглашение между двумя сторонами, по которому они принимают на себя обязательство или приобретают право передать определённый актив или сумму денег в установленный срок или до его наступления по согласованной цене.

[Zlatan]

Говоря откровенно, я задал этот вопрос в теме о причинах падения рубля, где президент объяснил 11-летнему мальчику , что слабый рубль - это хорошо и при этом упомянул, упомянутое слово наряду с нефтью и газом.

[XMember]

Говоря откровенно, я задал этот вопрос в теме о причинах падения рубля, где президент объяснил 11-летнему мальчику , что слабый рубль - это хорошо и при этом упомянул, упомянутое слово наряду с нефтью и газом.

К примеру, договор (с правом перепродажи) на покупку 10 кг картошки 15.09.2015 с оплатой и отгрузкой тогда же. В качестве обеспечения - 15% предоплата при заключении договора. Чем не поставочный фьючерс?

[Zlatan]

Спасибо всем, объяснили то, что каждый 11-летний школьник понимает

[дмитрий спб]

правильно ли я понимаю:

У меня есть $100.
08.02.2016 г. мне надо заплатить долг в сумме 8 тр.
Сейчас $1 стоит 65 рублей.
Я могу купить фьючерс на доллар на 08.02.2016 г. по цене 80 рублей за $1, Продать свои $100 , получить 8тр и погасить долг, а не сидеть в обменнике и ловить повышение доллара и менять свою сотку по имеющемуся курсу и докладывать еще недостающие рубли, чтобы собрать 8тр и рассчитаться с долгом???

Или есть какой то подвох?