Если рейс туда-обратно, то нельзя, Вы правильно сказали - как только Вы пропускаете один сегмент полёта, все остальные аннулируются.
Если рейс в одну сторону, то да, можете всех послать и выйти в Париже.
Это абсолютно нормально, что рейс в Париж дороже, ведь он прямой. А рейс в Кёльн - с пересадкой. Естественно, прямые рейсы оцениваются дороже. Цены основываются на экономическом спросе-предложении, а не на реальной стоимости перелёта. И именно для того, чтоб мы не хитрили, сходя посередине, в нужных нам городах, и придумано правило аннулирования последующих сегментов.
Ну а так, это много раз описывалось здесь уже
Неиспользованный первый полётный сегмент (или 2-й/3-й/9-й)