Здравствуйте!
1.Как в окрестностях Мадрида передвигаться будете? Машину арендовать собираетесь? Или на поездах-автобусах?
Те окрестности, что Вы перечислили, все интересные, но самые-самые на мой взгляд это Толедо и Саламанка, которая, кстати, находится дальше чем в пределах часа езды. Могу добавить Эль Эскориал (ну и заодно Долина Павших), где находится дворец, монастырь и усыпальница испанских королей. Впечатляет!
2.Недалеко от Мадрида находятся горы. Можете архитектуру "разбавить" природой.
3. Это религиозные празники: торжественная служба в церкви, на улицах или площадях могут быть гуляния. Поспрашивайте в гостинице на месте.
4. Можете ломануться в Севилью, легко добираться. Часа два на скоростном поезде из Мадрида (дорого) или автобусом, в том числе ночным, часов 6, что значительно дешевле. Или посмотрите низкобюджетную компанию
http://www.ryanair.com, они из Мадрида летают в несколько испанских городов, в том числе в Валенсию, например.
Насчет магазинов. В центре очень много всяких брендовых магазинов, на Gran Vía, например. Рядом в пощадью Puerta del Sol есть большой торговый центр El Corte Inglés.
Знаменитый рынок в Мадриде El Rastro работает по воскресеньям. Информация на английском
http://en.wikipedia.org/wiki/El_RastroНу и, если Вам нужен хороший русский гид с машиной по Мадриду и окрестностям, могу посоветовать и скинуть контакты в личку.
Хорошего Вам отдыха!